Melika Khelil is a seasoned market risk analyst with extensive experience in financial applications, risk management, and project implementation. Skilled in SQL, Murex, and financial market analysis.
Dans le Cadre de la refonte de l’application CORIAS - Recueil de besoin métier et rédaction de Spécification fonctionnelle - Rédaction des plans de test et tester l’application - Contrôle de la non régression Dans le cadre des deux projets Migration Serveur et Redis - Qualification des Run économiques I, J et A
Cadrage et mise en place d’une application de saisie des fwd spot et swaps en selfcare pour les clients CA et donc implémenter la gateway Jetstream afin d’alimenter l’application des prix en temps réel en mettant en place le protocole FIX (Financial information exchange) - Booking des produits FOREX (FWD, SWAP, OPTIONS, TRF, ABF) - Donner des formations FOREX aux collègues des caisses régionales CA - Rédaction des scénarios de test automatisés avec le language Cucumber - Support de PROD quotidien
SUNRISE : la nouvelle chaine de pricing : - Qualification des Run de Stress Test (détection des écarts de la Blankpv et le SC0) - Calcul des STT sur le closing Paris et ASIA et NY - Exploitation des MARKETDATA via Jenkins et les chocs via Swagger
Configuration de masque de saisie e-tradepad - Saisie les opérations de Trade, de margin call et d’expected margin call (FO) - les Matcher dans OSP (one step processing) jusqu’à statut matched (MO), ack payment & payment - Intégration des futures dans les rapports de l’activité quotidienne (Business Object) - Créer les chambres de compensation (EUREX,clearstream) - Saisie les contrats collateral agreement (CSA, GMRA, BNP CB FUT) - Calcul du PNL et appel de marge - Calcul IM & VM - Paramétrage de la méthode de valorisation (ASWP ou MTM) - Rédiger les cahiers de recette avec la mise en place les règles de gestion selon le besoin du FO ou MO ou FO. - Responsable Projet (Bloomberg security master tool) en configurant l’outil et en mettant en place les formules de mapping. - Résolution les anomalies liées à la création des titres ou l’update. - Création des nouveaux émetteurs et contreparties en masse via un fichier injecteur. - La mise en place de la méthode d’alimentation de RIC0,RIC1 et RIC3 pour avoir la notation de Bloomberg en choisissant le contributeur (BGN ,BVAL, ou,CBBT) ainsi que le prix ASK ou BID. - Qualification de l’environnement et Le contrôle de la non régression. - Upgrade MX3.1.35 vers MX3.1.42 : configuration du nouveau module MRB (Market risk Box) de calcule de VaR, backtesting et stress testing - Réconciliation des rapports de la VaR en utilisant MXTEST - Utiliser les modules MRA et ERM (Entreprise risk monitor)
Production et validation du rapport des stress tests globaux (STG) - Analyse les variations des STG sur les périmètres FX (Murex). - Analyse et génération du rapport de la VaR brumaire - Contrôle des fichiers de la règle Volcker et Calcule des KPI alternatifs et standards. - Détection les exceptions de backtesing - Analyse de corrélation (RMH) et RENTD.
Apprendre les instruments d’intervention de la Banque centrale pour injecter et influencer la liquidité sur le marché - Les moyens de refinancement des banques - Supervision et conformité bancaires
