Chef de projet expérimenté en gestion de projets dans le secteur Banque-Assurance, spécialisé en transformation digitale, urbanisation des SI, gestion des risques et réglementation financière. Expertise en pilotage de projets MOA, méthodologies agiles, modélisation financière et analyse quantitative.
En charge du suivi de l'implémentation et de la certification de la PVaR/SPVaR et des Stress Tests dans le cadre du chantier NORMA conformément au programme FRTB. Responsable du cadrage des besoins, urbanisation fonctionnelle du SI, analyse des impacts réglementaires, rédaction des spécifications fonctionnelles, pilotage budgétaire, encadrement d'une équipe de 13 personnes, et coordination des comités de pilotage.
Déploiement de la solution eFront pour la gestion de l'actif-passif des fonds fermés (Private Debt). Responsable de la migration des données, gestion des aspects réglementaires KYC/FATCA, rédaction des plans de tests et accompagnement au changement. Analyse des risques de marché, production de nappes de volatilités, calibration de modèles financiers (SVI Model), et développement d'outils d'extraction de données via API Bloomberg.
Gestion quotidienne de 22 fonds structurés et indiciels, amélioration des pricers, pricing d'options exotiques, backtesting de modèles OTC. Renforcement du dispositif de contrôle et gouvernance des risques, développement d'outils internes pour le calcul du risque global, et réalisation de contrôles permanents de second niveau.
Projet 1 : Modélisation financière sur l'arbitrage pricing avec coûts de transactions proportionnels, simulation de stratégies de hedging, calibration du modèle de Dupire. Projet 2 : Amélioration de la base de données de la bibliothèque, incluant la conception, modélisation, tests et mise en production.
