Consultant en Finance de Marché · Senior · Paris, France

Dans le cadre de l’acquisition de Lyxor par Amundi, j’ai été sollicité pour un rôle combinant Business Analyst Front OfPce et Risk Manager. En tant que consultant, j’ai contribué à l’intégration des fonds Lyxor dans les outils internes et à l’amélioration des outils Front OfPce et Risques. Parallèlement, j’ai assuré la gestion des risques stratégiques et ESG sur un périmètre multi-actifs, tout en accompagnant les gérants dans leurs décisions d’investissement. Environnement technique : Outils de gestion des risques : ALTO, MSCI BarraOne; Outils de productivité et d'analyse : Excel, Bloomberg; Langages de programmation : Python, R, SQL, VBA; Produits Pnanciers : Actions, Obligations, ETF, Dérivés (options, swaps, TRS), Fonds multi-actifs, Produits structurés, Matières premières, ESG, Crédit; Règlementaire : MiFID II, Bâle III, SFDR, IFRS 9, EMIR, UCITS, AIFMD; Méthodologie : SaFe, Agile

Dans le cadre de l'expansion de ses opérations sur les marchés de change, RFX, broker de J.P. Morgan, m’a sollicité en tant que Quantitative FX Trader pour renforcer l’équipe de Front-OfPce et optimiser la gestion des portefeuilles institutionnels et corporate. Environnement technique : Outils de trading : Xend (logiciel interne), Murex, ReVnitiv FX, Velocity; Outils de productivité et d'analyse : Bloomberg, Reuters, Eikon (ReVnitiv); Langages de programmation : Python, C++, .NET, SQL, VBA; Produits Pnanciers : FX, Swaps OTC, CFD, Forwards, TRS, CDS; Règlementaire : MiFID II, EMIR, FATCA, IFRS 9, AML/KYC, PSR

Dans le cadre du développement d'un indicateur avancé de risque basé sur des modèles de machine learning et de l’optimisation des stratégies d’exécution, CPRAM a sollicité mon expertise en tant qu'Assistant Quantitative Portfolio Manager. Environnement technique : Outils de gestion : ALTO, Bloomberg, Morningstar, MSCI BarraOne; Outils de productivité et d'analyse : Bloomberg, Reuters; Analyse des données : Python, R, VBA, SQL, Excel; Produits Pnanciers : Fonds thématiques, Actions, Obligations, ETF, Dérivés (options, swaps, TRS), Fonds multi-actifs, Produits structurés, Matières premières, ESG, Crédit; Règlementaire : SFDR, IFRS 9, Bâle III, EMIR, UCITS, AIFMD

Chez Credit Suisse, j'ai participé à l'amélioration des stratégies de trading et à la gestion des risques en appliquant des méthodes quantitatives avancées. Environnement technique : Outils de gestion des risques et d'analyse : Bloomberg, Reuters; Langages de programmation : Python, R; Outils de simulation et de modélisation : MATLAB, Excel; Produits Pnanciers : Actions, Obligations, Dérivés, Matières premières, Crédit

En tant que Venture Capital Analyst chez A Venture, une société d'investissement spécialisée dans le capital-risque, j'ai été chargé d'évaluer des opportunités d'investissement, de développer des plans Vnanciers pour les startups en portefeuille, et d'analyser les risques associés aux investissements potentiels. Environnement technique : Outils d'analyse Pnancière : Excel, modèles Vnanciers développés en interne; Langages de programmation : Python, VBA; Outils de modélisation : Excel