Consultant IT Trading et responsable de Trading desks, reconnu pour avoir développé et dirigé avec succès des activités de trading Equity & Commodity en Europe (Londres, Zurich, Madrid) de la gestion à la création complète de plateformes.
Trading, Hedging, Structuring, Pricing, Analyse de P&L, Architecture, Migration, UAT, Besoins utilisateurs, RFP, Expertise sur : Murex, ICE Derivatives, EKA, Agiboo, Bloomberg, Refinitiv.
Réalisation d’un audit complet de l’architecture trading (EKA, Agiboo) et recommandations stratégiques pour les évolutions futures. Pilotage de la refonte de l’architecture IT Trading et rédaction d’un RFP pour la sélection et acquisition d’une nouvelle plateforme CTRM. Rédaction d’un User Guide pour Agiboo (Trading solution). Responsable des TNR & UAT dans le cadre de la migration du système de trading vers Azure CLOUD. Animation des workshops, Méthode Agile, Kanban. Conception de la cartographie fonctionnelle et technique pour les activités de trading Éthanol (physique et dérivés). Recueil des besoins utilisateurs et coordination avec les équipes de développement pour l’évolution des fonctionnalités, notamment sur les produits Quanto. Support utilisateurs via ServiceNow et Zendesk avec l’équipe développeurs Agiboo. Expertise spécifique sur le trading d’Éthanol : produits physiques et dérivés (pricing, MtM, P&L) et gestion du risque de marché. Amélioration des méthodologies de pricing des swaps, du reporting et du calcul du P&L.
Création d’une Fintech : développement en Python avec trois data scientists d’un algorithme de Trading en temps réel utilisant un modèle hybride d’intelligence artificielle. Construction de l’architecture de l’algorithme, sélection des stratégies, back-test, évaluation de performance, Risk management.
Création et direction d'une société d'investissement immobilier. Gestion complète des projets : analyse financière, négociation, coordination des équipes techniques, optimisation de la valorisation et stratégie de commercialisation.
Responsable du Trading : marché primaire et secondaire, P&L 25M€. Trading des produits structurés : Worst Off, Best Off, Autocall. Mise en place des modèles de local volatility : Monte Carlo simulation. VaR allocation. Responsable d’une équipe de 8 Traders: 6 traders actions Europe et US, 2 traders sur métaux précieux et pétrole.
Responsable d’une équipe de 4 traders, P&L 10M€. Trading flow et structurés : Swaps, Worst Off, Accumulator. Intégration de l’activité Commodity de la banque Compass, TX, USA. Mise en place de Murex pour le trading Commodités : définition du pricing (par API), Etradepad, Simulation viewer, Market Risk reports, P&L décomposition, Calcul des Greeks.
Création du desk Energy Trading : Produits Structurés, Flow, Prop, P&L 10M€. Mise en place de la surface de volatilité (sticky strike), développement du pricing des produits structurés : American Barrier sur WTI, Autocall. Réplication du GSCI. Mise en place de risk reports. Trading Swaps, Reverse Convertible, Lock-In, Auto Callable sur WTI, Brent, Gasoil, Nat Gas.
Trading Flow, Prop sur WTI, Brent, Jet-Fuel, Gasoil, Fuel-Oil : Options, Swaps, Futures, P&L 3M€.
Prop Trading Nordpool : Options et Swaps; Trading contrats structurés: Virtual Hydro, pricing des options swing, P&L 3M€.
Gestion du risque des portefeuilles garanties du groupe Crédit Agricole Asset Management : Méthode du coussin : CPPI, TIPP.
Mémoire de recherche sous la direction de Jean Pierre Ponssard (Ecole Polytechnique) et Frederic Cherbonnier, Direction de la Prévision.
