Trader quantitatif indépendant avec de solides compétences analytiques et en résolution de problèmes, récemment certifié data scientist. Esprit entrepreneurial, autonome, travailleur acharné et enthousiaste, cherche à mettre en œuvre ses compétences en data science dans un environnement collaboratif.
Conception et application de stratégies systématiques, développement d'outils de suivi des risques et performances, étude de recherches pour implémenter des stratégies de machine et deep learning, gestion comptable et administrative.
Projet académique en équipe : sourcing, analyse et nettoyage de données, visualisation, feature engineering, modélisation (régression logistique, arbre de décision, random forest, XGBoost), conception de stratégies de paris.
Market Making : construction de courbes de volatilité, cotation et couverture des demandes clients, gestion du book d'options (analyse des risques, gamma, échéances, stratégies de trading), développement d'outils de gestion des positions et risques (VBA).
Financement des positions du Trésor de SG, cotation d'obligations, swaps de devises, swaps de taux d'intérêt, swaps cross-currency, développement de pricers et d'outils de gestion des risques.
Explication du P&L, analyse du VAR et des scénarios de stress, impact des nouveaux deals, vérification des prix.
Évaluation quotidienne, explication des prix, cotation sur demande des ventes, développement Excel/VBA.
